2012年1月计量经济学自考试题

全国（湖北省）2012年1月自考
计量经济学试题
课程代码：00142

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.单方程经济计量模型必然是(　　　)
A.随机方程 B.政策方程
C.制度方程 D.定义方程
2.在对X与Y的回归分析中(　　　)
A.X是随机变量 B.Y是随机变量
C.X和Y都是随机变量 D.X和Y都是非随机变量
3.在多元线性回归中，调整后的判定系数 与判定系数R2的关系有(　　　)
A.R2<  B.  ≤R2
C.R2≤  D.  <R2
4.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有(　　　)
A.F=-1 B.F=0
C.F=1 D.F=∞
5.怀特检验法适用于检验(　　　)
A.异方差性 B.多重共线性
C.序列相关 D.设定误差
6.DW检验法中DW值位于(　　　)
A.[0，4] B.[1，2]
C.[2，6] D.[3，8]
7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是(　　　)
A.一阶差分法 B.广义差分法
C.工具变量法 D.加权最小二乘法
8.已知模型的DW统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为(　　　)
A.0.3 B.0.4
C.0.5 D.0.7
9.设某商品需求模型为Yt=β0 β1Xt ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为(　　　)
A.异方差性 B.完全的多重共线性
C.不完全的多重共线性 D.序列相关
10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW统计量的值为4，这表明模型随机误差项(　　　)
A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关
C.存在一阶负序列相关 D.不存在二阶序列相关
11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为(　　　)
A.1个 B.2个
C.3个 D.4个
12.对于线性回归模型Yt=α0 α1D β1Xi β2(DXi) ui，其中D为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是(　　　)
A.两条平行线 B.两条垂直线
C.一条折线 D.两条交叉线
13.设无限分布滞后模型为Yt=α β0Xt β1Xt-1 β2Xt-2 … ut，且该模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为(　　　)
A.  B.λkβ0
C.  D.
14.对有限分布滞后模型Yt=α β0Xt β1Xt-1 … βkXt-k ut进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是(　　　)
A.m<k B.m=k
C.m>k D.不确定
15.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为(　　　)
A.DW检验 B.t检验
C.H检验 D.ADF检验
16.如果联立方程模型中某个结构方程包含了系统中所有的变量，则这个方程(　　　)
A.恰好识别 B.不可识别
C.过度识别 D.不确定
17.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是(　　　)
A.普通最小二乘法 B.广义差分法
C.间接最小二乘法 D.阿尔蒙多项式法
18.当替代弹性σ→1，替代参数ρ→0时，CES生产函数趋于(　　　)
A.线性生产函数 B.C—D生产函数
C.投入产出函数 D.其它
19.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定(　　　)
A.模型的结构 B.函数形式
C.模型导向 D.方程个数
20.DW检验属于(　　　)
A.预测精度准则 B.经济理论准则
C.统计准则 D.识别准则
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21.线性回归模型的普通最小二乘估计的残差 满足(　　　　　)
A.∑ei=0 B.∑eiYi=0
C.∑eiui=0 D.∑ei =0
E.∑e2i=0
22.以下关于DW检验的说法，正确的有(　　　　　)
A.要求样本容量较大 B.-1≤DW≤1
C.可用于检验高阶自回归形式 D.能够判定所有情况
E.只适合一阶自回归
23.在截距变动模型Yi=α0 α1D βXi u中，模型系数(　　　　　)
A.α0是基础类型截距项 B.α1是基础类型截距项
C.α0称为公共截距系数 D.α1称为差别截距系数
E.α1-α0为差别截距系数
24.对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有(　　　　　)
A.无法估计无限分布滞后模型
B.难以预先确定最大滞后长度
C.滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度
D.滞后的解释变量存在序列相关问题
E.解释变量间存在多重共线性问题
25.关于联立方程模型，下列说法正确的有(　　　　　)
A.联立方程偏倚的实质是内生变量与前定变量的高度相关
B.只有当模型中所有方程均可识别时，模型才可识别
C.结构式联立模型中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量
D.简化式联立模型中简化参数反映了解释变量对被解释变量的总影响
E.满足最小二乘法的经典假设时，简化式模型的最小二乘法估计量具有无偏、一致性
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共l5分)
26.相关系数
27.近似多重共线性
28.短期影响乘数
29.分段线性回归
30.结构式模型
四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)
31.生产函数的特性主要通过哪些概念来描述?
32.简述协整理论的重要意义。
33.多重共线性的后果有哪些?
34.回归模型中引入虚拟变量的一般规则是什么?
35.简述识别问题的阶条件和秩条件。
五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)
36.现有某地近期30个年份的某种商品销售额Y(万元)、居民可支配收入X1(万元)、该种商品的价格指数X2和其它商品价格指数X3的资料。根据这些资料估计得出样本回归模型为：
 =-12.76 0.104X1-0.188X2 0.319X3，    R2=0.977
(6.52)  (0.01)  (0.07)  (0.12)
模型下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误。
要求：
(1)检验回归系数的显著性(t0.025(26)=2.056)
(2)解释X3回归系数的经济意义。
37.家庭消费C，除依赖于收入Y之外，还同下列因素有关：
(1)民族：汉、蒙、满、回、藏；
(2)家庭小孩数：没有孩子，1-2个孩子，3个及以上孩子；
试建立家庭消费函数的回归模型。
38.设消费模型为：
Ci=β0 β1Yi ui   ①
Yi=Ci Si         ②
式中C=消费支出    Y=收入    S=储蓄
(1)试用阶条件判断方程①的识别状况；
(2)导出模型简化式；
(3)解释简化式斜率系数的经济意义。
六、综合应用题(本大题共1小题，9分)
39.已知某公司1984年至2009年库存商品额Y与销售额X的季度数据资料，假定最大滞后长度k=3，多项式的阶数m=2。
要求：
(1)试建立库存商品额Y与销售额X的分布滞后模型；并利用阿尔蒙多项式进行变换；
(2)假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为
 t=-106 0.6Zot 0.7Z1t-0.4Z2t
写出分布滞后模型的估计式。